利用机器学习训练分类好的 k 线图，能否识别股市涨跌？

V2EX = way to explore

V2EX 是一个关于分享和探索的地方

现在注册

已注册用户请登录

这是一个创建于 1176 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

大家都知道 12306 验证码出来的时候人工识别费时费力，通过机器学习对其分类，通过大量训练，验证码识别正确率

达到 99%以上。

那么，如果我们把已经分类好的 k 线图，按照其属性分类为涨、跌、横盘 3 个类别，通过训练，最后得出来的模型能

否用于预测股市涨跌？

因为不是该领域的，所以没办法验证，有兴趣的大佬可以试试。不过这需要大量的训练图片，有点不好弄。

PS：纯属讨论可行性，不要人身攻击，thx 。

第 1 条附言 · 2021-09-06 10:29:02 +08:00

没想到这个话题居然上热榜了！

大部分回复都很有意义，学到了很多。本来我也是临时想到这个问题，觉得可能可以借鉴12306的思路，新鲜的东西大

家可能想尝试一下。我这个设想的确是有问题：就是训练素材不能准确分类，虽然k线图上后面部分股票涨了，但这也

无法证明和前面部分有关联，因此用前面部分的k线归类为“涨”是有问题的，但是12306的图不一样，猫就是猫，是特

征的。但是还是不服气，可能心里希望实验结果有些惊喜吧。有空可以尝试一下，市面应该有傻瓜训练图片模型的

工具，到时候验证一遍就彻底服气了😄

另外看到回复很多提到“量化”这个词，我一开始很疑惑为什么和量化扯上关系，原来是我对量化这词理解错了😄，维基百科对量化的解释：

量化可以指：

量化 (数理逻辑)，在语言和逻辑中，指定一个谓词的有效性的广度的构造
量化 (信号处理)，在信号处理中，将连续的信号取值离散化为有限多个取值的过程
量子化，从经典场论建构出量子场论的过程
量子化学
量化交易，泛指以自动化及数据分析进行交易，参见高频交易或算法交易

“量化交易，泛指以自动化及数据分析进行交易，参见高频交易或算法交易” 根据这个定义，本主题确实涉及量化。

另外有些回复莫名其妙，和我的本意完全不搭边。

第 2 条附言 · 2021-09-06 10:41:51 +08:00

附上一张图片说明一下吧，这个设想只是分类（识别）图片，不是预测。。。

训练的部分是蓝色框部分，不是红色框，当然这个结果可能也是前面说的那样，只是让大家更加清晰的了解我的想法

第 3 条附言 · 2021-09-06 10:47:50 +08:00

如上面图片，归类为 “涨”，因为从这个完整图片（红色框）我们可以认为他是涨的，我们用蓝色框部分去训练。

所有的分类为 “涨”、“跌”、“横盘”，模型训练完成后，下次用一张图给模型进行识别，看看他是属于那个分类。

重要的事说三遍！
重要的事说三遍！
重要的事说三遍！

是分类（识别），不是预测！这下应该说的够明白了吧

分类

机器学习

验证码

识别

114 条回复 • 2021-09-07 10:39:14 +08:00

1 2

❮

❯

kop1989

2021-09-05 16:03:14 +08:00 via iPhone

请搜索“量化交易”

xiaopc

2021-09-05 16:05:05 +08:00

「训练图片」？

powerman

2021-09-05 16:06:44 +08:00

没有卵用，大概率会过拟合，
其实股市这款游戏传统的 K 线技术流基本面流大环境趋势流价值投资流早就百花齐放了，
你搞出来的东西不具备可解释性，根本没有什么价值，总不能忽悠客户说我们这是炼丹吧，
就算不忽悠客户，你自己拿 100 万上实盘，我估计你也会双腿发抖。
另外投资本质上就是在购买权益资产的不确定性，以及面对市场的人情绪的波动与起伏，
把一些投资逻辑编写成代码，然后程序化操作反倒可以降低人情绪波动的因素。

wangbenjun5

2021-09-05 16:08:55 +08:00

你说的这些功能，一些券商 APP 都有，而且还是免费，为啥呢？因为仅供参考，匹配 k 线图很简单，但是股价走势如果这么容易预测，那岂不是人发财？

delectate

2021-09-05 16:10:08 +08:00

量化穷三代，模型毁一生；
市场多变幻，劝君谨慎行。
都言量化好，恰似聚宝盆；
谁试谁知道，原来全是坑。
不懂基本面，也不看行情；
一张 K 线图，回测吓死亲。
圣杯在我手，中国好模型；
只等钱生钱，荣耀我楣门。
凑齐十万块，先交易黄金；
孰料实盘后，天天都揪心。
开仓就震荡，趋势总不临；
一旦止损后，行情每蹭蹭。
如此三番后，开始疑人生；
莫非有大户，专盯我模型？
劳资就不信，逆市不止损；
恰遇黑天鹅，账户一把清。
吃饭饭不香，睡觉觉不宁；
父母不敢诉，每每梦中惊。
别问哥是谁，哥乃过来人；
言罢遁地走，深藏功与名。

powerman

2021-09-05 16:11:16 +08:00

大部分人终其一生，在股市，根本不了解，他在玩什么东西，

权益类资产 K 线的起伏，从短期来看，都是受人的情绪波动与短期金融货币政策的影响，
从长期来看，受制于生产率的提升以及长期债务周期以及长期货币政策的影响，例如美股牛了快 20 年，
跟全球央行货币系统常年大放水不无关系

Jooooooooo

2021-09-05 16:11:21 +08:00

公开信息不能赚钱.

aeron

2021-09-05 16:15:23 +08:00

按你叙述，训练出来的模型只是用来分类 k 线图属于涨跌的。如果要预测涨跌，你要输入与股市涨跌有关的因素作为特征，股市涨跌的结果作为标签进行训练。

pandachow

2021-09-05 16:22:51 +08:00

预测未来一段时间这个事情是可行的, 机器学习也是可以做的.

问题在于你没有特征, 这不是一个一维时间序列预测问题, 涨跌不仅取决于过去, 更多是取决于行业, 上市企业发展, 资金出入等等.

shenfu1991

2021-09-05 16:23:19 +08:00

@kop1989 量化和这个不沾边吧

@xiaopc 是的，根据已经分类好的图片

@wangbenjun5 还真没听过哪个券商有，求教

@aeron 这个不是和训练 12306 验证码一样的步骤吗，训练已经分类好的图片，最后得到的模型用来识别

a852695

2021-09-05 16:25:18 +08:00

只能说想法很有意思，但是你忽略了在现在机器学习中，对于输入和输出的训练样本是基于确定事件的，在股市中的上涨和下跌受限于资金与情绪的关系，关联因素可以多到至少你个人很难去全部掌握，这种想法在很多量化交易公司也在用，据我了解到的量化公司应该大部分都不靠这个赚钱，而是靠着投资人的钱，或者投机者的钱赚取分层

shenfu1991

2021-09-05 16:27:57 +08:00

不知道为啥没有 append 功能了。。

就从 12306 的验证码的理论上而言，这个可行性应该是可以的吧？我觉得基本上就是照搬过来而已，当然大家可能质疑

最多的是训练素材，因为你不能保证你的训练材料就是对的。

总之，实践是检验真理的唯一标准，只有实验证明才是最好的说辞！

CrazyRundong

2021-09-05 16:39:56 +08:00 via iPhone

不能，因为股票、基金的过往业绩不预示其未来表现。机器学习只是一类统计工具，如果你的数据和你的目标之间毫无关联，那再完美的机器学习算法也无济于事。

如果硬要上机器学习，那输入数据应该是公司财报、行业年报、相关政策法规这类和公司盈利相关的数据。不过处理这些数据、设计相关算法的复杂度应该会顶天 = =

aeron

2021-09-05 16:44:04 +08:00

@shenfu1991 是的，但是 12306 的验证码结果是确定的，已有的，只是利用模型去把验证码分类，你叙述的过程就是判断这个 k 线图是涨还是跌，但是不属于预测涨跌，不属于预测涨跌。也不是你想的预测的未来的涨跌。除非你能找到影响股市涨跌的因素作为训练特征，但是股市涨跌就像 6 、9 楼说的，你根本无法获取。或者换个思路，利用机器学习判断各种政策对人们情绪的影响，进而对股市的影响，这种估计还有点搞头

pandachow

2021-09-05 16:44:15 +08:00

@shenfu1991 12306 的例子之所以可行, 因为训练所需要的所有信息, 标注图片中都可以提供, 样本和样本之间也是独立无关, 服从独立同分布的假设, 这是一个非常标准的机器学习分类问题.

预测涨跌这个问题里面, 目标判断所需的信息图片中只有一小部分, 绝大部分都来自外界; 第二是牵扯到时间序列, 样本之间很难真正意义上的独立同分布.

没有人否认需要实践, 但是显然在实践前面, 应当有一些可见的问题需要被注意或者规避. 最后说辞这个词一般是表达辩解的理由...

ch2

2021-09-05 16:52:41 +08:00

决定涨跌真正的数据并不在 k 线图里面

matrix67

2021-09-05 16:54:53 +08:00

老哥可以先试试看一个月，一个月后和上证指数的真实曲线对比一下。或者每日发明日预测也可以，要是准的话就会有很多人给你钱让你帮忙投资。

ferock

2021-09-05 16:59:25 +08:00 via iPhone

99% 都赚钱，你受得了 1% 的那一把把你坑了？参考光大乌龙指

felixcode

2021-09-05 17:04:09 +08:00

识别和预测是不同的东西。
己发生的 K 线用数据分析就能识别各种特征和数据，但要用这些东西去预测 K 线接下来怎么走，那就是另一回事了。
预测有万能的公式吗？有 100%适用的规则吗？都没有。只能依靠特征结合概率做策略，再回测，来判断策略好不好用。这应该就是量化的领域，当然我了解的也很浅。

dji38838c

2021-09-05 17:09:45 +08:00

噗嗤
月经贴又来了

tfdetang

2021-09-05 17:14:52 +08:00

大家对于金融产品的认知过于狭隘了，认为只有股票这种东西；其实用模型预测波动率变化，然后进行期权交易还是很有搞头的

Microi

2021-09-05 17:15:45 +08:00

是不是读了所有的历史书，就可以精准预测未来？

pupboss

2021-09-05 17:18:03 +08:00 via iPhone

滴滴被 ban 当天的股价，你用哪个模型可以预测出来？
教育股腰斩那天哪个模型可以预测出来？
去年美股无限熔断，美联储无限 QE 之后，一路涨破新高，又能用哪个模型预测出来？

Actrace

2021-09-05 17:20:48 +08:00

股市投资就一个原则：跟着大势走。
没有那么复杂的东西。

jupiter157

2021-09-05 17:37:26 +08:00

机器学习之前，我们必须准确描述规律才能模拟；有了机器学习，我们可以在不清楚规律是啥（黑箱）的情况下还能模拟。前提都是规律必须客观存在且可靠。现在股市数据的噪声太大（随机性、政策突发性、人为操控），以至于其背后的规律没啥意义。

li02

2021-09-05 18:03:00 +08:00

研究行为金融学吧
过去的价格对未来的走势没有太多影响，此路不通

ulosggs

2021-09-05 18:03:38 +08:00

月经

cnrting

2021-09-05 18:08:25 +08:00 via iPhone

也许互联网这个大 AI 可以

elfive

2021-09-05 18:11:02 +08:00 via iPhone

能预测国家发布新政策新法规吗？

Dvel

2021-09-05 18:15:48 +08:00

这个风险太大了，应该训练一下双色球，两块钱买个吃亏。

Sapp

2021-09-05 18:19:01 +08:00

老早就有人这么搞吧，比如最近天天爆天量成交我看雪球不少人说就是玩量化那些人搞出来的，量化交易应该就涉及这个吧。

vemier

2021-09-05 18:20:49 +08:00

能，世界首富就是你了

billytom

2021-09-05 18:23:21 +08:00 via iPhone

美国的可以，中国的不行，A 股专治各种不服，巴菲特来吧废狗走。他们用埃尔法狗试过了，亏了 14%，没继续测试了

Muniesa

2021-09-05 18:30:38 +08:00 via Android

k 线图一样，后面的走势就一定一样吗？

msg7086

2021-09-05 18:48:29 +08:00

以前公司的一个同事之前去了一个公司，是通过分析社交网络上的内容来预测走势的。你要是想做分析的话可以走这条路试试。

wangbenjun5

2021-09-05 18:49:38 +08:00

@shenfu1991 你看看同花顺里面，有一个预测股价走势图的功能，也就图个乐

kkhu2004

2021-09-05 18:52:00 +08:00

@ch2 你这句话是全贴总结最精辟的一句！
忍不住专门来登录再手动赞一下。

jeeyong

2021-09-05 18:56:28 +08:00

K 线是已经发生的事情..

IGJacklove

2021-09-05 19:06:42 +08:00

这东西早就有了啊,量化交易.还有比这跟高级的,能通过分析文字,政策啥的来做判断的,好像是自动抓取新闻来判断对市场的影响,都是玩烂的东西.最近 A 股天天天量成交就是量化搞的.

akira

2021-09-05 19:10:07 +08:00

很多人都和你有一样的想法，基本上都失败了。。

lyminghao

2021-09-05 19:20:11 +08:00

首先你要知道股市里的信息量远超 K 线，K 线只包含历史上每日的四个价格，关于交易量、国际形势、政策这些信息，是无法从 K 线中获取的。

yzbythesea

2021-09-05 19:23:25 +08:00

Hidden Markov Model

http://cs229.stanford.edu/proj2009/ShinLee.pdf

locoz

2021-09-05 19:52:57 +08:00 via Android

你还不如根据舆情来，至少这个是有人做过成功案例的…

admirez

2021-09-05 19:53:21 +08:00

我个人认为是可以的，但是要会止损

Vndi

2021-09-05 20:01:59 +08:00

股市短期是混沌的，换句话说无法预测

elffkdx

2021-09-05 20:23:30 +08:00 via Android

有个叫西蒙斯的搞成功了，但人家也不会公开算法，而且他的模型是很多很牛的人一起搞的，一般人没那个知识水平。

adsltsee94

2021-09-05 20:26:25 +08:00

金融民工表示：不可以

dbow

2021-09-05 20:36:35 +08:00

不可以，未来是不可预测的。

malagebidi

2021-09-05 20:44:36 +08:00 via Android

我只看过大佬分析相似 k 线图，是用来类比超短线中的妖股走势，其他情况估计没啥卵用，基本的分析方法就够了。

swordspoet

2021-09-05 20:45:47 +08:00 via iPhone

不能

mixz

2021-09-05 20:48:43 +08:00

有 v 友分享过类似的小工具

alading11

2021-09-05 21:02:42 +08:00

隔壁实验室有人毕设课题做的股票预测，预答辩被专家怼死，直接改选题

encro

2021-09-05 21:20:34 +08:00

假如能赚钱，赚钱的也不是你：

比如说平安证券，一群专家在做量化，自己又有来自保险的钱搞投资（现在有比例限制了），假设他们能赚走市场 80%的利润，剩下 20%利润给了家奴，凭什么你认为你能赚到？

不要用过去去预测未来，因为事情总在发展和变化。

obafgkm

2021-09-05 21:32:03 +08:00

都说不行，那那些 quant 是干什么的？

fff333

2021-09-05 21:56:50 +08:00 via Android

@yzbythesea 这是哪年的啊

ian19znj

2021-09-05 22:13:18 +08:00

股市就不是个数学问题，靠的是运气，运气好的跟着大佬喝点汤。

arthurire

2021-09-05 23:29:00 +08:00

我也不太用 ML,简单讲一下.

首先的确有人在这么做. 但是不是简单的"把 K 线按照后面几天的涨幅打标签"然后训练.

===

量价只是一个特征,或者说一类特征,你是不能在没有其他维度(例如情绪,例如市场环境,etc)的基础上简单粗暴的说"这样的 K 线后面一定涨"

那么问题来了,如果你能叠加很多特征,那么你再辅佐以对 K 线的判断,无疑是能赚钱的.

大公司在做的无非就是把很多个弱因子叠加.就得到了很牛逼的模型. (这句话不是我说的)

YJi

2021-09-05 23:44:21 +08:00

@pupboss 前两个，做时间的朋友不可取，做领导的朋友就可以精准预测了。（ doge

nicevar

2021-09-06 00:13:27 +08:00

没用，自从有股市以来，史上最强的团队也是赔得妈都不认识

binux

2021-09-06 00:23:33 +08:00 via Android

你是既不懂机器学习又不懂股市，还不愿自己尝试又要去指导别人。
有句话怎么说来着？我觉得火箭应该烧煤！

nil333

2021-09-06 00:44:41 +08:00 via iPhone

总有人喜欢在今天用昨天来当作明天

byzf

2021-09-06 01:16:13 +08:00

量化交易里随便加上啥，都不会改变量化的本质，就是真正赚钱的东西，没人愿意带着别人一起做。

往大里说，市场乃至阶级的本质都是自私。

GrayXu

2021-09-06 01:30:09 +08:00

一个良好的模型显然可以帮助交易，但是你这个直接对 k 线图走势分析的 idea 确实太 naive 了。。确实可以类比“火箭应该烧精煤”。

twl007

2021-09-06 01:31:18 +08:00 via iPhone

有句话不是说不能看着后视镜开车么要是根据 k 线来那就是看着后视镜开车

Lemeng

2021-09-06 01:36:54 +08:00

够呛

namelosw

2021-09-06 01:53:24 +08:00

你的输入只有 K 线图是不够的，你要需要整个互联网

ericls

2021-09-06 02:10:15 +08:00 via iPhone

让数字强行发生关系？

muzuiget

2021-09-06 02:53:15 +08:00

永动机系列。

xuanbg

2021-09-06 05:51:35 +08:00

K 线也好，行情也罢，都是交易的结果而已。任何试图倒果为因的企图，除了撞正狗屎运，就只有失败一途。

winglight2016

2021-09-06 07:58:16 +08:00

结论是：对一般人没用。五年前就有各种机器学习算法应用于股市 /汇市，从直接识别 k 线图（台湾的一篇论文），到强化学习（这就多了），还有 NLP 舆情预测（也不少），不能说没有一点意义，但是单纯的某种模型是没有太大的优势。据说，组合模型效果很好，但是一般人没这个实力用起来。

yidinghe

2021-09-06 08:11:56 +08:00 via Android

你有没有考虑把 m2，贷款余额，CPI，政策压力，固定资产价格，大宗商品价格加进去？股市不是自我封闭的系统，它受外界影响很大。

bearqq

2021-09-06 08:24:31 +08:00

@obafgkm 不炒股，每年收益 0%，听得多了就想问一句，所以蔡经理到底菜不菜？

2kCS5c0b0ITXE5k2

2021-09-06 08:30:14 +08:00

先把 08 年前的美股训练一下看看 08 年的时候会不会炸.

xiao109

2021-09-06 08:52:58 +08:00

可以啊，但是准确率就不一定了。说不定还不如天气预报

cedoo22

2021-09-06 09:01:42 +08:00

你要是能整一个，能从 ZF 公开信息、新闻里研判政策对相关行业企业利益、规划的影响程度、大众对相关企业投资判断以及可能的应变操作，才有可能后续的东东

alexkkaa

2021-09-06 09:01:43 +08:00 via Android

能不能预测不知道但肯定能让人倾家荡产。

很多人都把自己的获利当作是自己的判断或者是技术，更有人觉得是所谓的量化交易。其实风口上猪都能飞起来。在整个市场都向上的环境下，闭着眼睛买都能赚钱。

股票类投资本来就是高风险高收益，某种程度跟赌博一样，特斯拉涨了很多倍，很多人都在沾沾自喜说自己多么的有眼光，财务自由是 soeasy 。

但是为啥那些巴菲特之类的或者是各种机构基金经理他们即使在牛上天的市场上获利也不高，因为他们要做的是摊平风险，放弃高收益获得可控风险。

即使是这种分散的投资，在市场变动的时候也是难以承受，比如今年年初的时候，很多所谓的明星基金直接腰斩，散户们亏得裤衩都不剩的多得是。

美股已经长期处于亢奋阶段，涨了十多倍的科技股遍地都是，没什么大型机构能吃到这么多肉吧？能翻倍就不错了，能跑赢指数就是合格了。

难道华尔街那些技术流都不懂什么量化交易？

技术只是辅助人完成操作。把这个当作主力真的是舍本逐末。

还有一个有意思的是比特币，很多菜鸡进去一看一年涨十多倍，五年涨几百倍，我擦这还得了，我他么投入一万元就可以变成几百万，香车美女指日可待啊。于是乎各种诈骗传销轮番上阵，好不热闹。

事实是涨的再高真正赚钱的是那些交易所，那些空气币发行者，还有产业上下游从业者。靠炒币赚钱的真的是运气好到爆炸了。