本文通过一个 3 倍杠杆 ETF 的趋势跟随策略案例，展示在维持可观收益的同时，将一个极端波动的资产组合转化为中低波动的过程： https://docs.myinvestpilot.com/docs/primitives/advanced/volatility-control-case
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ryd994 1 天前 via Android  2
同期 QQQ 年化收益率 20%，波动率 21%，sharpe ratio 0.88
QLD 年化收益率 30%，波动率 42%，sharpe ratio 0.78 你这折腾了半天，无论收益还是波动率都比不过大盘，折腾了个寂寞？ BULZ 只有 15 只股票，更合适的对比应该是 MAGS ，收益只会更高。但这个 ETF 在 2023 年成立，无法覆盖同期回测 最后，警告 BULZ 是 ETN 不是 ETF 。ETN 随时可能清盘、违约。虽然说你都上 3x 杠杆了应该也不会在乎这点风险了。 |
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linhua 1 天前
类似于 Leverage Rotation Strategy(LRS) 杠杆轮换策略
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