期待楼主的第二版

@ligyxy [email protected]

@ligyxy 不知道兄弟是做什么方向的?

@ldehai 请持续关注~

@liboyue 商业模式可能也是我们要考虑的因素吧。

@liboyue 这里的太着急是什么意思？是我的调仓频率太高了？

@wynemo 我跑了一个06年到12年的，这个算是熊市的了。收益率还可以，但是回撤也很大。总体来书，满仓策略，该熊还是跟着一块熊了。。。

https://app.wmcloud.com/mercury/community/share/5541d8a4f9f06c1c3d687fef

@doskoi 呃，之前回答过，我们的数据是09年开始的。。。我这个策略是long only的，并且是满仓策略，如果整体市场不好，这个策略也是无能为力的：（

跑了一个08年到12年底的：


跑还是跑赢基准，但是总体来说，年化大幅下降，最大回撤还是40%左右的水平。不是那么吸引认了。

Anyway，我们的理念还是打造平台：）

@grindsgears 多谢宝贵意见，我们现在的风险分析，业绩展示这方面还是比较弱，主要是我们担心给太多了，用户不知道要看啥。我们下面会丰富这个页面，多tab的形式展示更多的策略profile。

09年之前数据我们有，但是我们的数据清理工作在这段上面还不完善，所以造成早期数据质量不高。所以暂时没放出，以后会放出。

我们这个不是纯量化的平台了应该。我们的理念是帮助用户实现自己的想法。实际上我这个策略更接近一个事件策略而不是一个量化分析策略。

anyway，我们无意于定义什么是交易。我们希望用户可以自己来给出他/她心目中的策略模样~

@grindsgears 看来是投资上面的行家~我们是做平台的，这个投资上面的造诣肯定是远远不如大神的。但是我们可以考虑各取所长啊!你可以在我们平台上面测试自己的想法~

@grindsgears 首先这是idea的测试？不是所有的策略想法都需要上来体系完备的，不是吗？先试一下，然后根据结果再推测机理，也是一种分析的手法。
我觉得三年实在太长了，三个月是上市公司发财报的周期，而且对于大多数中小投资者而言，3个月的调仓频率已经很低了。
这是个简单的想法，所以是满仓策略，没有资金管理，也不止损，也不增资。至于股票停牌这种情况，我使用的平台会帮我处理，卖不掉自然会卖不掉。不是所有的投资策略，都需要有复杂的结构，特别是对于小投资者而言，简单易操作更关键。
手续费是有的，但是实际上对于这么低频的策略而言，手续费无关痛痒，测过，年化差了4，5个点。07年没有测，因为平台数据最多支持到09年左右。
至于比较的基准，我的股票池是上证50成分股，所以与上证50成分比较是合理。如果要与300etf比，首先没有这么长的数据段，而且我的池子也没有涵盖300。

最后的最后，我们是一个平台，我们是希望投资者发挥自己的想象力去构建自己的交易策略，我们本身不是想做投资顾问。这些策略更多的是展示平台的使用方式。

PS，backtesting可能不靠谱，但是大部分人还是没有这个胆子完全没有backtesting，光着膀子就上啊。

我又po了第二篇，这一篇的原理更简单，就是跟着大股东一起抢筹码！请见： https://www.v2ex.com/t/187496#reply0

@duoxing 请继续关注，我们会持续播送《量化分析师的Python日记系列》，这个系列即使学习金融量化分析的入门课程，也可以用作学习Python实际应用的实践课程。numpy，scipy，pandas以及matplotlib都会涉及到。

@efi 这是个和大家分享一下怎么在这个平台开发一个策略。。。。不是说这个策略一定能赚钱。。。

@kunimi 不是。我们虽然借鉴了zipline的框架，但是最后我们还是选择了自己开发。主要是和我们其他已存在系统的整合，自己开发更容易。