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校招岗位：
1 、量化研究员
2 、基本面量化研究员
3 、C++软件开发工程师
4 、交易运维工程师
社招岗位：
1 、数据工程师
2 、产品运营经理
一、量化研究员
职责描述：
1.对市场及交易数据进行处理、建模及分析，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测；
4.对量化投资策略的表现进行跟踪分析和评估改进，参与量化对冲基金管理；
5.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1.国内外顶尖院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3.熟练使用 Python 或 C++编程；
4.具备学术研究、数学建模 /机器学习经验者优先。
二、基本面量化研究员
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外基本面信息；
2. 跟踪归纳各类基本面信息，解读财务报表，对其进行深入研究；
3. 通过数据处理及挖掘，发掘有效因子与信号；
4. 与基金经理合作开发策略，帮助其追踪完善策略研究；
5. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历，专业不限；
2. 熟练使用 Python 或 C++编程；
3. 渴望从事基本面量化研究工作，对数字高度敏感；
4. 有过相关实习经验、数据清洗经验者优先；
5. 通过 CFA 、CPA 一级及以上者优先。
三、C++软件开发工程师
职责描述：
1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1.理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3.熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4.了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构。
四、交易运维工程师
职责描述：
1. 维护期货和股票交易系统；
2. 监控和处理交易系统各类事件；
3. 实现运维工作的自动化，维护和监控各类市场行情数据的接收；
4. 负责公司内部系统与交易系统相关资源的构建、配置、调优和日常运维工作。
职位要求：
1. 全日制本科及以上学历，计算机、软件工程、电子信息类相关专业优先；
2. 熟悉 Linux 系统，熟练使用 shell，有一定的 python 自动化运维能力；
3. 对计算机硬件设备、网络设备有一定了解，熟悉 TCP/IP 以及具有一定的网络知识；
4. 有良好的团队合作能力，认真负责，积极主动，耐心细致；
5. 具备 C++或 python 开发经验或相关运维经验者优先。
五、数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，处理；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 理工类全日制 211 本科及以上学历，计算机相关专业优先；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市开发经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
六、产品运营经理
职责描述：
1. 基金的成立与运作，协调托管人、投资人、三方合作等保证基金的正常运行；
2. 基金业协会的各个平台、完成基金产品的备案、报告披露及相关文档编制工作；
3. 基金产品的开户挂接、退出与结算等相关运营协调工作；
4. 私募基金产品相关的数据统计及整理；
5. 协助档案管理、整理相关资料等。
职位要求：
1. 国内外重点院校全日制本科或研究生，金融相关专业；
2. 2 年及以上私募基金产品运营工作经验，熟悉衍生品或打新运营者优先考虑；
3. 热爱金融产品运营和研究类工作，诚实、敬业，有较强责任心；
4. 做事认真仔细，对数字有一定的敏感性；
5. 有强烈的求知欲和好奇心；
6. 熟练的使用办公软件 PPT 、WORD 、EXCEL 。
公司福利：
1.免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练；
2.全职享有住房福利；
3.系统性培训，包括技术和金融知识；
4.长期实习可优先获得全职 offer，薪资待遇高于一线互联网企业；
5.外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。
招聘流程：
简历筛选→电话沟通→线上笔试→现场面试→发 offer
（简历投递至邮箱后 2 个工作日内对合适简历进行反馈）
相关信息：
工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站（步行 2 分钟）
工作时间：9：00-18：00，周一到周五，周末双休
简历投递邮箱： [email protected] 注明：申请岗位-姓名-学校-专业
在思勰投资，每个职位都将在其中扮演关键角色，
你将为一系列投资战略开发下一代的模型与交易方法，
你将把复杂的统计技术应用于现实的金融市场，
你将挑战量化研究中的各种问题与不可能。
我们正在寻找你，JOIN US ！
公司介绍：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外剑桥、牛津及国内北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模超 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
1 、量化研究员
2 、基本面量化研究员
3 、C++软件开发工程师
4 、交易运维工程师
社招岗位：
1 、数据工程师
2 、产品运营经理
一、量化研究员
职责描述：
1.对市场及交易数据进行处理、建模及分析，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测；
4.对量化投资策略的表现进行跟踪分析和评估改进，参与量化对冲基金管理；
5.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1.国内外顶尖院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3.熟练使用 Python 或 C++编程；
4.具备学术研究、数学建模 /机器学习经验者优先。
二、基本面量化研究员
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外基本面信息；
2. 跟踪归纳各类基本面信息，解读财务报表，对其进行深入研究；
3. 通过数据处理及挖掘，发掘有效因子与信号；
4. 与基金经理合作开发策略，帮助其追踪完善策略研究；
5. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历，专业不限；
2. 熟练使用 Python 或 C++编程；
3. 渴望从事基本面量化研究工作，对数字高度敏感；
4. 有过相关实习经验、数据清洗经验者优先；
5. 通过 CFA 、CPA 一级及以上者优先。
三、C++软件开发工程师
职责描述：
1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
职位要求：
1.理工类专业排名前十的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟练掌握 C++11 & Python 、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3.熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4.了解 TCP/IP 协议，套接字编程以及系统体系结构。
四、交易运维工程师
职责描述：
1. 维护期货和股票交易系统；
2. 监控和处理交易系统各类事件；
3. 实现运维工作的自动化，维护和监控各类市场行情数据的接收；
4. 负责公司内部系统与交易系统相关资源的构建、配置、调优和日常运维工作。
职位要求：
1. 全日制本科及以上学历，计算机、软件工程、电子信息类相关专业优先；
2. 熟悉 Linux 系统，熟练使用 shell，有一定的 python 自动化运维能力；
3. 对计算机硬件设备、网络设备有一定了解，熟悉 TCP/IP 以及具有一定的网络知识；
4. 有良好的团队合作能力，认真负责，积极主动，耐心细致；
5. 具备 C++或 python 开发经验或相关运维经验者优先。
五、数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，处理；
3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化；
4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等；
5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。
职位要求：
1. 理工类全日制 211 本科及以上学历，计算机相关专业优先；
2. 2 年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市开发经验；
3. 熟悉 python，全面了解 python 的基本语法，基本数据结构，常用 library，熟悉 numpy，pandas 的基本用法和功能；
4. 熟悉 sql 操作，熟悉 linux 系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 熟悉 python 的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质；
7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。
六、产品运营经理
职责描述：
1. 基金的成立与运作，协调托管人、投资人、三方合作等保证基金的正常运行；
2. 基金业协会的各个平台、完成基金产品的备案、报告披露及相关文档编制工作；
3. 基金产品的开户挂接、退出与结算等相关运营协调工作；
4. 私募基金产品相关的数据统计及整理；
5. 协助档案管理、整理相关资料等。
职位要求：
1. 国内外重点院校全日制本科或研究生，金融相关专业；
2. 2 年及以上私募基金产品运营工作经验，熟悉衍生品或打新运营者优先考虑；
3. 热爱金融产品运营和研究类工作，诚实、敬业，有较强责任心；
4. 做事认真仔细，对数字有一定的敏感性；
5. 有强烈的求知欲和好奇心；
6. 熟练的使用办公软件 PPT 、WORD 、EXCEL 。
公司福利：
1.免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练；
2.全职享有住房福利；
3.系统性培训，包括技术和金融知识；
4.长期实习可优先获得全职 offer，薪资待遇高于一线互联网企业；
5.外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。
招聘流程：
简历筛选→电话沟通→线上笔试→现场面试→发 offer
（简历投递至邮箱后 2 个工作日内对合适简历进行反馈）
相关信息：
工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站（步行 2 分钟）
工作时间：9：00-18：00，周一到周五，周末双休
简历投递邮箱： [email protected] 注明：申请岗位-姓名-学校-专业
在思勰投资，每个职位都将在其中扮演关键角色，
你将为一系列投资战略开发下一代的模型与交易方法，
你将把复杂的统计技术应用于现实的金融市场，
你将挑战量化研究中的各种问题与不可能。
我们正在寻找你，JOIN US ！
公司介绍：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、D.E.Shaw ），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外剑桥、牛津及国内北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模超 50 亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
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