[白鹭资管] 招聘：量化研究/C++/ Python /数据开发（30-70w/年+奖金）

浙江白鹭资产管理股份有限公司（简称：白鹭资管）是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。我们致力于打造兼具全球视野和本土智慧的一流投资团队，成为全球顶尖的量化多策略对冲基金。公司于 2013 年成立，在杭州和上海两地均设有办公室。

我们在量化选股、日内统计套利、CTA 、期权等多方面具备卓越的研发和迭代能力。“Multi- Strategy”的组织架构以及“One Team One Family”的组织文化是我们的 icon，也是白鹭的核心竞争力，白鹭资管是中国唯一一家连续三年获得多策略金牛奖的私募基金。

工作地点：杭州钱江新城 CBD/上海陆家嘴

一、（资深）量化策略研究员

关键词：名校理工科，数学，编程，0-2 年经验，股票市场，期货市场

你将负责：

1. 研究国内金融市场，收集、分析和处理各类金融数据，涉及股票 /期货各种策略类型的研究；
2. 在投资总监的指导下研究、挖掘和加工各种模型的因子，进行统计分析，生成回测报告等；
3. 协助跟踪及分析量化投资策略的表现，优秀者可参与量化对冲基金的管理。

我们期望你：

1. 名校本科及以上学历，数学、统计、物理、计算机等理工科专业； 扎实的数学建模及严谨的逻辑推导能力，充分掌握概率、统计等方法，熟悉机器学习、深度学习、人工智能等优先； 具有优秀量化对冲基金行业相关工作 /实习经验，具备优秀回测 /实盘表现者优先；
2. 良好的编程能力，熟练使用 Python/ C++；
3. 热爱量化行业、具备探究精神；
4. 自我驱动力强，良好的团队合作意识，较强的沟通协调能力，主动负责，认真踏实。

加分项：具备 IMO 、CMO 、NOI 、NOIP 等金牌

二、（资深） C++开发工程师

关键词：C++，操作系统，Python，0-5 年经验，核心开发可享受策略提成

你将负责：

1. 参与设计并优化高效的股票阿尔法框架及回测平台； 参与设计并优化高效的量化交易系统，涉及股票、期货及期权等品种；
2. 协助设计并实现高性能计算库、低延迟通讯库及底层基础数据结构包等；
3. 参与数据系统平台的开发和优化。

职位要求：

1. 985 或海外知名院校本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业；
2. 0-5 年 C++开发经验，熟练掌握 C++及 Python，熟悉常用的数据结构和算法；
3. 熟悉 Linux 开发环境下 C++开发调试和测试技术；
4. 熟悉网络协议并分析定位问题，熟悉 Socket 和 TCP/IP 开发；
5. 对技术和软件开发充满热情，严谨的开发思维、注重细节；
6. 超强的自我驱动力，良好的团队合作意识，较强的沟通协调能力，主动负责，认真踏实。

加分项：具备一手的因子平台、回测平台等经验，具备较好的架构思维。

三、Python 开发工程师

关键词：Python 数据开发，0-3 年经验，计算机背景

职责：

1. 参与股票、期货、期权等金融数据相关项目的方案支持；
2. 参与离线数据的整理、清洗、存储、交叉比对和加工处理，保证数据质量；
3. 负责数据流程监控体系的建立和维护。

要求：

1. 985 或海外知名院校本科及以上学历，计算机、软件工程、电子等相关专业；
2. 0-3 年 Python 开发经验，熟练使用 Python 及 pandas 、numpy 等数据处理工具，具备较好的数据开发及处理项目经验；
3. 熟悉主流 SQL/NoSQL 数据库的使用；
4. 有 C/C++经验者优先；
5. 热爱技术、喜欢钻研，良好的团队合作意识，较强的沟通协调能力，主动负责，认真踏实。

发展与福利：

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申请方式： 简历邮件： recruiter@hz-bailu.com 请备注：姓名+学校+申请职位