融资 2500 万 他让 3.7 万用户上手量化交易 实盘模拟验 30 万策略收益

◆ 米筐创始人李柯，程序大牛跨进金融圈

文| 铅笔道 记者 石晗旭

►导语

米筐科技 ricequant.com

李柯眼中的 Ricequant （以下简称米筐），是 IP 生产平台，“我们的 IP 就是聪明人生产的优秀量化交易策略”。

米筐是李柯与团队打造的量化交易云平台，汇集金融数据，并为用户提供回测、实盘模拟交易等研发交易策略的工具。团队举办策略比赛，为其中优秀策略提供孵化服务。如今，米筐拥有 3.7 万注册用户，累计生产 30 万个策略。

此外，米筐为私募基金、券商等 B 端用户开发本地云 SaaS， B 端用户支付年费即可使用。

今年 10 月，团队获华睿资本和百度 2500 万元的 A 轮融资。此前，团队于 2014 年 11 月完成天使轮融资，投资方为源码资本。

注: 李柯承诺文中数据无误，为其真实性负责，铅笔道已备份录音速记，为内容客观性背书。

                               降低量化交易门槛

2007 年，李柯戏剧性地遇见量化交易。他怀着做大牛程序员的心，到一家量化的对冲基金面试，却收到交易员的 offer 。

李柯虽未选择留下，但这次面试让他对量化交易产生了好奇，“他们那些做策略的交易员都是数学、物理等理工科专业背景，跟我以前对金融圈的理解不一样”。

此后，李柯进入交易系统软件公司 ORC 任工程师，参与开发算法交易系统等。与国内外多家投行、基金接触后，他发现国内金融科技相对落后，“至少有十年左右的距离吧，但也意味着创业机会很多”。

2014 年年底，国内涌现大量量化对冲基金等产品，私募基金由几百家迅猛增至 2 万家。但量化交易的门槛过高，需要交易者有能力生产策略，且须调用大量历史数据。

李柯意识到机会来了。他参考 Quantopian （美股量化交易平台），计划打造一站式量化云平台，汇集金融数据，并为用户开发研发交易策略的工具，如回测、实盘模拟交易等，“这样一来，量化交易专业人士和爱好者都可以进来免费做自己的量化策略”。

想法确定后，李柯组建团队，着手开发平台。团队寻找数据提供商，与 5 家达成合作，如恒生聚源等。同时，团队设计数据接口，将大量股票数据引入平台，并开发回测工具。

◆ 米筐官网主页

然而早期数据会存在突然缺失等现象，“这很致命，交易策略从可能赚钱就直接到不赚钱了”。为提高数据质量，团队开发清洗功能验证数据。

去年 5 月，团队上线仅具备回测功能的 Beta 版 Ricequant （以下称米筐）网站，并通过知乎宣传获取种子用户。此后两个月内，团队完成量化研究工具的开发，以便用户调用数据、进行运算、生产策略。

                          实盘模拟交易孵化优秀策略

然而用户在平台上生产策略后，需要模拟交易来判断策略的风险及收益。因此，团队为平台接入实时数据，于去年 10 月推出实盘模拟交易功能。

起初，实盘模拟交易功能很简陋，需要用户时刻盯盘，且信号不稳定，“可能策略交易到一点半，因为我们系统的 bug 直接挂掉了，且需要较长时间才能恢复”。

经过两个月的迭代，功能逐渐完善，策略跑起来更稳定，且平台会通过微信或邮件推送下单信号。

期间，李柯发现一些私募人员会跟着平台的模拟信号进行实际交易，“像雪球的一位大 V ，经过半年时间，吸引了不少资金的关注，管理规模从几百万翻到 2000 万元。”

在大半年的起步阶段中，米筐拥有 3000 用户，累计生产 1.5 万策略。

随着平台功能丰富，团队开始推广。去年 11 月，团队举办了第一届策略比赛。

团队开放线上报名通道，参赛者报名时需提交材料供团队审核，包括仓位、交易频率等信息。报名通过后，参赛策略需在实盘模拟交易一个半月至两个月，团队中宽客会据交易情况评判策略的风险、收益、稳定性及组合中策略的相关性。

◆ 米筐策略比赛

第一届共有 70 个策略参赛，平台为优胜者准备纪念 T 恤等。此后，用户逐渐增多，生产的策略亦随之增多。为鼓励更多优秀策略浮现，团队想到对其进行孵化。

刚刚结束的第三届比赛中，团队从约 400 个参赛策略中筛选出 4 个优秀策略，共出资 100 万元，让参赛者用这些策略实盘操作。

“我们相当于基金经理，在他们的策略上层做组合，比如手中有 4 个策略，我们觉得 1 、 3 、 4 较好，就把它们组合起来，评估各自风险看能否对冲”。若策略在交易中盈利，平台则从中分成，“二八开或者三七开”。

此外，团队计划对接银行、 FoF 等金融机构，为孵化策略提供资金支持。

                                 拓展 B 端用户

经过推广，米筐在业内渐有声名。此时，因为用户中不乏在私募基金、券商等工作的研发人员，“他们在平台上做策略用得比较爽”，便推荐公司与米筐合作。

然而这些 B 端用户找上门后，表示希望拥有私有的本地云，“他们觉得更安全、可控性更强”。

为此，团队于今年年初完成 SaaS 开发，“部署了平台的全部功能，交易团队均可使用”。目前，团队拥有 5 家私募基金用户，另有 10 家私募基金、 4 家券商和公募基金尚在合作洽谈中。

◆ 米筐团队

团队并未就此忽略 C 端用户的使用体验。李柯为用户建立 QQ 群， 24 小时接受用户反馈、答疑。过程中，前腾讯产品经理给出用后反馈，“比如回测要稳定、接口的丰富度提高等”。

李柯对这一意见深感认同，计划丰富数据种类，在股票外接入其它产品的数据。经过努力，团队于今年 9 月从股票扩展到期货的回测。

为提升平台效率，今年 10 月，团队推出第二代回测系统，稳定性更高，且更快速，“比如说 5-10 年左右的回测，几秒到十几秒左右可完成运算”。

同时，团队完成 2500 万元 A 轮融资，投资方为华睿资本和百度。此前，团队曾于 2014 年 11 月获源码资本 100 万美元的天使轮投资。

截至目前，米筐拥有 3.7 万注册用户，生产策略 30 万个。

如今，团队正致力于实盘对接，包括股票和期货，以实现用户在米筐上进行实盘交易。明年，团队会将重点放在拓展 B 端用户及优秀策略孵化。

米筐科技网址:www.ricequant.com

编辑   王梦瑶    校对  毛  宁