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想写个程序做个自动选股的工具。
第 1 条附言 · 2015-11-05 14:52:45 +08:00
PS:
你们想得太复杂了, 我想先实现一些常用的股票概率算法实现出来，然后每天收盘前跑一遍
比如：
岛形反转 http://baike.baidu.com/view/1422867.htm
多方炮 http://baike.baidu.com/view/519393.htm
上升三法 http://baike.baidu.com/view/117291.htm
http://baike.baidu.com/view/519393.htm
http://baike.baidu.com/view/989480.htm
之前做过天气数据抓取，后来人家把我的 IP 给禁了，所以我需要一个稳定的数据源!!!!!!!
你们想得太复杂了, 我想先实现一些常用的股票概率算法实现出来，然后每天收盘前跑一遍
比如：
岛形反转 http://baike.baidu.com/view/1422867.htm
多方炮 http://baike.baidu.com/view/519393.htm
上升三法 http://baike.baidu.com/view/117291.htm
http://baike.baidu.com/view/519393.htm
http://baike.baidu.com/view/989480.htm
之前做过天气数据抓取，后来人家把我的 IP 给禁了，所以我需要一个稳定的数据源!!!!!!!
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bigtan 2015-11-05 09:19:52 +08:00
如果是日线的话可以找通达信，分钟线也有，不过默认只有 100 天
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gimp 2015-11-05 09:23:16 +08:00
别自己码了，炒股软件上有个编码选股的工具，你自己设置规则选择出想要的多好
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takato 2015-11-05 09:24:23 +08:00
try tushare from pip
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gimp 2015-11-05 09:24:41 +08:00
跑题了，数据找码云买。
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bigtan 2015-11-05 09:30:56 +08:00
@newghost 你想要 tick 级别的么，这玩意儿老贵了，而且很大，全市场的少说也得几个 t 了，淘宝有个大富翁数据中心，还有个标普永华。标普永华的买过，质量一般了
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gkiwi 2015-11-05 09:31:40 +08:00
@newghost
tushare 里面的我记得是能拿到当天的每只股票的每一笔交易（但是拿不到历史的），但是不清楚你这个『原始数据』咋定义了，可以去看看 tushare 的接口， http://tushare.org/trading.html#id7 |
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tonyleen 2015-11-05 09:40:01 +08:00
stock.qq.com
抓下他们的地址就好了，我以前做过 |
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imn1 2015-11-05 09:51:39 +08:00
实际上真正分笔是不公开的，国家机密级别，别问我为什么是这个级别，我不是党国的人
目前能拿到的分笔数据基本上是模拟推算的，所以会有各家发布不同的情况 日线数据不难拿到，大部分都有免费每天提供， 历史的话可以买或者从股票软件中提取（网上有通达信和大智慧数据提取方法），新浪、 yahoo 、 google 等有 web api |
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frozenshadow 2015-11-05 10:03:47 +08:00
咨询过很多金融行业的人，大家都认为程序选股不太靠谱。首先变量太多，其次是每个变量不同情境下的权重也不同，而且我们知道消息的时候其实已经晚了（除非你是徐*）。。。。。。
而且技术派只能分析出大概的长线走势，在震荡市并不能做出对短线的判断。 或许有超大数据量的情况下搞搞机器学习有用？ |
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bigtan 2015-11-05 10:06:48 +08:00
@frozenshadow 你这是外行话，我就是做这个的。。
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XV2E 2015-11-05 10:07:13 +08:00
只有花钱向交易所买，无他法。
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cxe2v 2015-11-05 10:10:40 +08:00
我发现做技术的真的有时候脑子都是被夹过的，股市反应的是对未来的预期，你们拿过去的数据走势来预测真的是搞笑
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yanyuan2046 2015-11-05 10:11:11 +08:00
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frozenshadow 2015-11-05 10:12:12 +08:00
@bigtan 哦？怎么做到？求指教~
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v1024 2015-11-05 10:27:05 +08:00
不花钱的数据都是延迟的。
股票交易软件有筛选功能，而且看起来非常专业，可控变量很多，比你自己写靠谱多了。 |
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bigtan 2015-11-05 10:31:51 +08:00
@frozenshadow 总的来说就是赌大概率事件或者赌等概率但是盈亏比有偏的事件
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22too 2015-11-05 10:44:06 +08:00
自己简单玩，那都能找到，要是想做功能接入，最好还是买吧，不过真贵
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frozenshadow 2015-11-05 11:45:03 +08:00
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21paradox 2015-11-05 12:42:27 +08:00
tushare
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odirus 2015-11-05 12:43:28 +08:00
哎，有一群人叫做 “期货自动化交易” 程序员，他们确实是搞技术的，而且数学也很厉害哦，不过跳楼的比赚钱的多得多，多得多。
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odirus 2015-11-05 12:44:56 +08:00
我学 MT4 的时候觉得也能挣钱。。。但是大多数人忽略了一个问题，你的资金量有那么大吗？能保证你的心理能承受资金的剧烈波动吗？细细睡吧，免得像知乎那位哥亏几十万还想着回本。
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qian19876025 2015-11-05 12:50:22 +08:00
@cxe2v 咱国家是靠 击鼓传花 庄家
楼主的想要这种细粒度的数据无非就是想跟踪庄家资金走势 |
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zmj1316 2015-11-05 13:04:27 +08:00
@frozenshadow
@cxe2v @yuyue007 http://news.163.com/15/1101/19/B7C1LQIH00014JB5.html 伊世顿公司以 50 万美元注册资本金以及借的 360 万元人民币作为初始资金。通过高频程序化交易软件，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利短期内快速放大，非法获利高达 20 多亿元人民币。 |
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wadahana 2015-11-05 13:04:51 +08:00
便宜的通视全推接口可以 taobao 如下关键字： 数畅、银江、龙卷风、网际风。
wind 刚出了个 个人免费版的数据接口 http://www.dajiangzhang.com/document ， 亲测可用。 |
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qian19876025 2015-11-05 13:06:48 +08:00
@zmj1316 别个操作的是股指期货
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wanjun 2015-11-05 13:09:08 +08:00
我司直接和交易所拉专线
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cxe2v 2015-11-05 13:32:07 +08:00
@qian19876025 那有考虑过数据时效性的问题吗？我还是上面那句话啊，做技术的思维太单纯了
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qian19876025 2015-11-05 13:38:37 +08:00
@cxe2v 咱国家是超级赌场 这点你还没看懂啊 时效性? 你到底要多时效 那么庞大的数据难不成要每笔?
这年代除非你有内幕消息 而且就算有内幕消息 说不定也得在阴沟里翻船 |
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cxe2v 2015-11-05 13:41:36 +08:00
@qian19876025 你跟踪庄家的资金也得迅速跟进吧，不然庄家昨天进今天出了，你今天才进，那不是嫌钱多么？
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qian19876025 2015-11-05 13:51:30 +08:00
@cxe2v 晕这个怎么操作是靠个人技术好不好 如果真仅仅知道资金流就能赚钱 那做券商的不早一个二个的 全部是 亿亿富翁了么 那还有什么私募基金存在的可能了么?
我只是说 楼主的目的是获得主力的买卖情况分析 但至于楼主想分析出什么 那这个得靠楼主的能力了呗 就像以前 大时代 里面丁家父子集团刚上市那一集 姓丁的把自己的企业都给输光了 可最后别个干脆全部卖空股指期货 当天立马把钱给弄回来了 倒是姓陈的把自己弄破产了 |
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xiangtianxiao 2015-11-05 14:17:27 +08:00
我来说个实际的例子吧。之前实习的私募基金公司，两个人合伙，期货，程序化交易，托管 10 亿，年化 30%起。之前股灾的时候，收益曲线是指数级上涨的。过去的数据虽然不能够预测未来，但是可以回测，用于验证你的策略对还是不对。高频交易就更加厉害，每天进行大量的交易，与回测结果非常接近。另外，现在高频已经做不了了，限制的非常死。
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cxe2v 2015-11-05 14:19:03 +08:00
@cxe2v 哥，我称你为哥，你不要再把我说的观点扯得更偏了好么？我根本没有讨论谁谁谁能力好不好，也不看电视剧，
我只是吐槽做技术的容易把事情想得单一化 |
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imn1 2015-11-05 14:39:51 +08:00
@bigtan +1
@frozenshadow 确实可以算的，但外行人听到“算”就简单理解为逢买必赢，这是错误的，因为大多数人是买一只或几只股票，我是买很多只 概率理解很简单，算出某个区间的一堆适宜买入股票，例如 10 只， 7 盈 3 亏， 7 盈金额总和大于 3 亏金额总和，总体就是赢，也就是 @bigtan 所说“盈亏比有偏的事件”；至于这个区间怎么算出来，那是算法问题，佛曰：不可说 另外，不单要算买入，还要算卖出，买入后走势符合盈利、平盘和亏损走势特征就要对应实现持有、保本和止损不同算法策略 因为即使可以算出盈利概率大，但很难算出盈多少或者具体到哪个盈哪个亏 而且记忆中一次也没有在最高点卖出的，算不出来 没有什么具体例子可说，因为算法不能提供的情况下，说什么都是空话和马后炮 你看到股票软件那些图都是两三条线，我的公式有 13 条拟合正弦线（软件限制最多只能画 16 条），从日线 6 个数据衍生计算出 40+个辅助数据作移动统计…… 说两次经历，“盈亏比有偏的事件”的例子： 1.陆续买入约 30 只股票 其实买入时无法确定哪只能赚，或者赚多少也无法预测，只能估计该周期总体盈利概率大，下同 最后结果： 3 只亏损，都在-5%以内 盈利的其中一只正 150%+（遇上连续涨停，但这其实技术上来说这是低概率事件），少数+30%以上，两三只低于+5%，其他都在+7%～+20% 除去费用，总体盈利+20%左右，算是很成功一次 2.陆续买入约 20 只股票 最后结果： 3 成亏损，几乎都在-5%-7%左右回调止损，两只-15%以上 7 成仅数字上“盈利”，一两只高于+7%，少数仅比买入价高几分钱卖出（保本策略），其他全部都是+2%～+4% 除去费用总体盈利只有+1.x%，持股半年时间白忙活，算是比较差的一次 曾经有股友说，这样赚不了钱，能算出那+30%的都买入才算本事，我只能说， 08 年我亏了不少，狠下心研究算法，然后 09 年至今我每年都没有亏，年均跑赢 CPI 几倍，就很满足了。 我用了一个很高的置信度， 95%(注意这个不代表就是高盈利概率)，具体表现就是交易次数少，主要是因为我股本小，不能承受偏离概率的突发亏损风险；如果我有足够的钱，用较低置信度，增加交易次数，可能盈利更多，但当然某次大亏损的风险也相应变大，可能足以让我资产清零 无责任提供一个统计结果，每年 11 月下旬到元旦附近，主板多数股票都有一个谷，次年 3 ～ 5 月有一个峰 但 非常 非常 非常 重要的是：这是要准确到两三个交易内的，可能早 5~10 个交易日买入就已经是 10%以上的落差了，卖出点也是，然而整个峰谷差在弱市道可能还不到 15%，所以，说了等于白说，呵呵 |
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qian19876025 2015-11-05 14:42:53 +08:00
@cxe2v 这年代不把事情 弄简单点才能分析 难不成要弄得超级复杂来分析才行?
话说你这自己跟自己 了也真是..... |
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frozenshadow 2015-11-05 14:44:07 +08:00
@imn1 多谢！
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cxe2v 2015-11-05 14:56:00 +08:00
@qian19876025 我改称您为爷，您想要说服别人，请学学 39 楼跟 42 楼的做法，不要用一些空话来说什么股市赌场啦之类的，这种没有自己观点的搞得自己像一切尽在我严重的吹牛逼说法是说服不了人的
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menc 2015-11-05 16:18:24 +08:00 via iPhone
@qian19876025 操作股指期货的原因是因为 a 股是 t+1 ，没法高频
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comesx4 2015-11-05 16:25:24 +08:00  1
http://open.hs.net 恒生出品!
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cxe2v 2015-11-05 17:13:00 +08:00
@princelai 这俩统计不一样，国家统计数据对于未来影响趋势的很多因素是有办法控制的，这样他们建模的时候可以定下一些因子来进行推算，但是股票这个影响走势的因素你没办法确定，甚至可能都不知道有哪些因素，这样你建模的时候，不确定性因子太多，出来的结果就非常不可靠
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ookiddy 2015-11-05 17:15:41 +08:00
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ookiddy 2015-11-05 17:18:43 +08:00
@newghost
http://uqer.io 不光可以管自己的钱, 还可以来众包版对冲基金 提供免费海量金融大数据 提供包括市场行情、财报、宏观、基于文本分析的股票关联数据等，通过简单的 DataAPI 便可获取（所有提供的数据请见 DataAPI 帮助）； 交易回测框架 我们提供了 quartz 交易回测框架，使得用户可以专注于描述交易算法逻辑，而不必关心底层的实现细节，同时快速获得策略表现评估。 |
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kava 2015-11-05 17:19:44 +08:00 via Android
题主说的通达信同花顺不都自带了吗
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Daddy 2015-11-05 19:56:52 +08:00
@bigtan 他说的应该是 LZ 补充说的“按图索骥”，按日 K 线某个组合形态推论升跌，其实这还需要观察成交量，而不是 K 线组合
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fishlee 2015-11-06 07:30:57 +08:00 via Android
各种接口好像还不如抓取公开的
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XuanYuan 2015-11-06 09:12:29 +08:00
现在的局势下，量化交易应该没有那么好赚了吧？
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comesx4 2015-11-06 09:49:09 +08:00
@newghost 这是我们公司的产品, 使用有问题可以联系我哟,行情资讯是和大盘一致的,但是交易只能在模拟盘(政策要求).
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princelai 2015-11-06 09:52:24 +08:00
@cxe2v 没错，因为因子和算法都是每家基金的核心机密，要不然这么简单大家都可以开公司挣钱了。不过我说个理论上的统计套利策略，子策略属于配对交易，工行和中行，市场价工行-中行差价基本在 0-1 元，早期可能比这个更大也就是当差价为 0 的时候，做多工行做空中行，当差价>1 或 1.5 的时候，做多中行，做空工行。这个策略只需要用到融资融券，还没用到期货和期权这样的衍生品。
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MrEggNoodle 2015-11-06 10:44:58 +08:00
tushare
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